Dans le bourg se trouve la gare du tacot, située sur la ligne Corbigny-Saulieu. Ouverte en 1901, la gare de Montsauche vit passer le dernier tacot le 15 mars 1939. Le Morvan fut traversé par deux lignes du « Tacot » (chemin de fer économique) des années 1900 jusqu’à la fin des années 30 : Corbigny-Saulieu et Château-Chinon-Autun, avant le développement des autocars. Ces petits trains (3 à 4 wagons) quotidiens transportaient les gens et des marchandises divers : bétail, volaille, bois, chaux, pierre. De nombreuses gares et haltes ponctuaient les itinéraires. Lors de la deuxième guerre mondiale, le 25 juin 1944, la gare n’est pas épargnée par l’incendie du bourg. En partie détruite (elle perd un étage, ancien logement du chef de gare, le hangar à dépôt et son auvent sur le quai, elle fut restaurée par la commune. Sur le linéaire de la voie, partiellement visible sur la commune, se retrouve des ponts et ponceaux.
Aujourd’hui, bien entretenue, elle abrite un petit musée « ma petite école », ancienne salle d'accueil et guichet. L'entrepôt annexe a complètement disparu mais il reste les murets du quai et les commodités encore très visibles.En proximité, on trouve une bascule publique en bon état qui permettait de peser les bêtes et sacs de grains lors des foires..