Dans le bourg, se trouve le très ancien moulin des évêques. Si Baudiau affirme que Lucenay l'Evêque fut donné en 879 à l'Evêque d'Autun et évoque quelques lignes plus loin, qu'il "jouissait de tous les droits féodaux (…) pour ses moulins et son four", on ne peut affirmer aujourd'hui que ce moulin date du 9e siècle. Le château des Evêques est antérieur au XIIIe siècle. Selon Philippe Landry, "en 1460 l'évêque d'Autun rappelle aux habitants de Lucenay que son moulin étant banal, ses "sujets" ont l'obligation de lui confier leur blé." Il resta moulin des évêques jusqu'à ce qu'il soit saisi comme bien national et mis en vente en 1791. Puis il est acquis par divers propriétaires au XIXe siècle : Laigneau, Goin, Baudin et Boisseau qui exploita le moulin comme scierie jusqu'aux années 1950. Le moulin apparait sur la carte Cassini et est bien visible sur le cadastre de 1827 comme un long bâtiment rectangulaire enjambant perpendiculairement un bief dérivé du Ternin. Ce moulin à céréales eut aussi un battoir annexe et une huilerie, puis fut transformé dans les années 1850 en scierie hydraulique. Aujourd'hui on voit un ensemble de bâtiments très remanié (dont l'ancienne scierie) mais le bief et sa pelle, la roue à aube en bois, et une partie du mécanisme sont encore très visibles.